+4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013
---+11. Parametry wejściowe wykorzystywane przez instytucję w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w …
---+4.1 Dokładność parametrów wejściowych
------+12. W celu zapewnienia dokładności parametrów wejściowych, o których mowa w art. 325bc …
------+13. Dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów wejściowych, o których mowa w art. …
------+14. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
------+15. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
------+16. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 12, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
------+17. Zgodnie z pierwszym podejściem instytucje powinny uzgodnić parametry wejściowe z bieżącego …
------+18. Zgodnie z drugim podejściem instytucje powinny uzgodnić ceny wygenerowane przez ich wewnętrzny …
------+19. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie uzgodnień, o których mowa w punktach 17 i 18, z …
------+20. W ramach dokumentacji prowadzonej przez instytucje w celu wykazania, że wymogi niniejszych …
------+21. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 14, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
------+22. W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w punkcie 15, w odniesieniu do parametrów wejściowych z …
------+23. Na potrzeby uzgodnień i ocen, o których mowa w punktach 17, 18, 21 i 22, instytucje powinny …
------+24. Instytucje powinny przeprowadzać ocenę, o której mowa w podpunktach 17, 18, 21 i 22, co …
------+25. Parametry wejściowe ze zidentyfikowanego okresu występowania finansowych warunków skrajnych …
------+26. W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie …
------+27. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany jako …
------+28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …
------+29. Na potrzeby punktu 28 najbardziej zbliżony czynnik ryzyka oznacza czynnik ryzyka, który jest …
---+4.2 Adekwatność parametrów wejściowych
------+30. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
------+31. Instytucje powinny dokonywać analiz popartych przekonującymi dowodami empirycznymi i …
------+32. W przypadku gdy dane historyczne indeksów rynkowych lub inne dane historyczne reprezentujące …
------+33. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
------+34. Parametry wejściowe, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny …
------+35. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
---+4.3 Częstotliwość aktualizacji parametrów wejściowych
------+36. Instytucje powinny aktualizować dane historyczne wykorzystywane do kalibrowania parametrów …
------+37. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …
---+4.4 Kompletność parametrów wejściowych
------+38. Instytucje powinny posiadać procedury pozyskiwania w odpowiednim czasie danych historycznych w …
------+39. Instytucje powinny posiadać jasną politykę i procesy zastępowania brakujących lub niespójnych …
------+40. Instytucje powinny zapewnić, aby dane nie były filtrowane oraz aby wartości odpowiadające dużym …
------+41. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane są wykorzystywane jako wartości …
------+42. W przypadku gdy wartości interpolowane lub ekstrapolowane, oparte na parametrach wejściowych …
------+43. W przypadku gdy wartości ekstrapolowane oparte na parametrach wejściowych odpowiadających innym …

4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013

4. Kryteria stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013

1. Przegląd

,
11. Parametry wejściowe wykorzystywane przez instytucję w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w …

Parametry wejściowe wykorzystywane przez instytucję w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013, powinny posiadać wszystkie następujące właściwości:

  • (a) powinny być dokładne, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w sekcji 4.1;
  • (b) powinny być adekwatne, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w sekcji 4.2;
  • (c) powinny być wystarczająco często aktualizowane, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w sekcji 4.3;
  • (d) powinny być kompletne, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w sekcji 4.4;
4.1 Dokładność parametrów wejściowych

4.1 Dokładność parametrów wejściowych
4.2 Adekwatność parametrów wejściowych

4.2 Adekwatność parametrów wejściowych
4.3 Częstotliwość aktualizacji parametrów wejściowych

4.3 Częstotliwość aktualizacji parametrów wejściowych
4.4 Kompletność parametrów wejściowych

4.4 Kompletność parametrów wejściowych

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/