+Artykuł 336 1.

Artykuł 336 1.

Instytucja przypisuje swoje pozycje netto w portfelu handlowym dotyczące instrumentów niestanowiących pozycji sekurytyzacyjnych, obliczone zgodnie z art. 327, do odpowiednich kategorii wymienionych w tabeli 1, według ich emitenta lub dłużnika, zewnętrznej lub wewnętrznej oceny kredytowej oraz rezydualnego terminu zapadalności, a następnie mnoży te pozycje przez wagi wskazane w tej tabeli. Następnie instytucja sumuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje ważone wynikające z zastosowania przepisów niniejszego artykułu, aby wyliczyć wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego.



Tabela 1

Kategorie

Wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego

Dłużne papiery wartościowe, którym według metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 0 %.

0  %

Dłużne papiery wartościowe, którym według metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 20 % lub 50 %, oraz inne uznane pozycje określone w ust. 4.

0,25 % (okres pozostały do ostatecznego terminu zapadalności: nie więcej niż sześć miesięcy)

1,00 % (okres pozostały do ostatecznego terminu zapadalności: ponad sześć miesięcy, ale nie więcej niż 24 miesiące)

1,60 % (okres pozostały do terminu zapadalności: ponad 24 miesiące)

Dłużne papiery wartościowe, którym według metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 100 %.

8,00  %

Dłużne papiery wartościowe, którym według metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego przypisano by wagę ryzyka wynoszącą 150 %.

12,00  %

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy