Artykuł 383a 4.

sposobu, w jaki wskaźniki zastępcze spreadów, o których mowa w ust. 2 lit. b), mają być ustalane przez instytucję do celów obliczania wartości prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania;

dalszych elementów technicznych, które instytucje mają brać pod uwagę przy obliczaniu właściwej dla kontrahenta oczekiwanej straty z tytułu niewykonania zobowiązania, wartości prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez kontrahenta oraz symulowanej zdyskontowanej przyszłej ekspozycji portfela transakcji z tym kontrahentem oraz CVA, o których mowa w ust. 1;

jakie inne instrumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a), są właściwe do celów oszacowania wartości prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez kontrahenta oraz sposobu, w jaki instytucje mają dokonywać takiego oszacowania.