+Artigo 28.o Avaliação dos fatores de risco de mercadorias
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Artigo 28.o Avaliação dos fatores de risco de mercadorias

1. Visão geral

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Artigo 28.o 1

1.   Ao avaliarem o cumprimento, por parte de uma instituição, dos requisitos estabelecidos no artigo 325.o-BH, n.o 1, alínea f), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 em relação à modelização do risco de mercadorias, as autoridades competentes devem:

a)

Exigir que a instituição:

i)

forneça uma lista de todos os tipos de mercadorias relativamente aos quais a carteira da instituição é sensível,

ii)

para cada um dos tipos de mercadorias referidos na subalínea i), esclareça se esse tipo de mercadoria está sujeito apenas ao preço à vista da mercadoria, ou a outros fatores de risco, nomeadamente volatilidades implícitas,

iii)

forneça uma análise de sensibilidade da sua carteira relativamente a cada um dos tipos de mercadorias referidos na alínea a);

b)

Verificar se as políticas internas da instituição identificam métricas adequadas para avaliar a materialidade de um mercado de mercadorias referido no artigo 325.o-BH, n.o 1, alínea f), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e se, para os mercados de mercadorias identificados como significativos, cada mercadoria diferente é especificamente modelizada no modelo interno de medição dos riscos da instituição;

c)

Verificar se é tido em conta o risco de base entre mercadorias semelhantes mas não idênticas às quais a instituição tem uma exposição significativa, incluindo o risco de base decorrente de um local de entrega diferente e de desfasamentos entre prazos de vencimento;

d)

Avaliar se o risco de variações nas curvas de mercadorias é devidamente tido em conta, tal como exigido pelo artigo 29.o do presente regulamento;

e)

Avaliar se o risco vega relacionado com o risco de mercadorias é devidamente tido em conta, tal como exigido pelo artigo 30.o do presente regulamento.

Para efeitos da alínea c), as autoridades competentes devem verificar se a instituição modeliza duas mercadorias diferentes diretamente ou se tem em conta a base através de um fator de risco de base.
Artigo 28.o 2

2.   Em derrogação do n.o 1, alínea a), subalíneas i) e ii), as autoridades competentes podem exigir que a instituição forneça as informações referidas nessas subalíneas apenas para as mercadorias mais relevantes e podem efetuar a avaliação desses dados prevista nesse n.o 1.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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