+Článok 28 Posudzovanie faktorov komoditného rizika
---+Článok 28 1
---+Článok 28 2

Článok 28 Posudzovanie faktorov komoditného rizika

1. Prehľad

,
Článok 28 1

1.   Pri posudzovaní toho, či inštitúcia spĺňa požiadavky stanovené v článku 325bh ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k modelovaniu komoditného rizika, príslušné orgány:

a)

požadujú, aby inštitúcia:

i)

poskytla zoznam všetkých druhov komodít, na ktoré je portfólio inštitúcie citlivé;

ii)

pri každom druhu komodity uvedenom v bode i) objasnila, či tento druh komodity podlieha len spotovej cene komodity alebo iným faktorom rizika vrátane implikovaných volatilít;

iii)

poskytla analýzu citlivosti svojho portfólia voči každému z druhov komodít uvedených v písmene a);

b)

overujú, či interné politiky inštitúcie identifikujú metriku, ktorá je primeraná na posúdenie významnosti komoditného trhu, ako sa uvádza v článku 325bh ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a či pre komoditné trhy identifikované ako významné je každá iná komodita osobitne modelovaná v internom modeli merania rizika inštitúcie;

c)

overujú, či je zachytené bázické riziko medzi podobnými, ale nie identickými komoditami, voči ktorým má inštitúcia podstatnú expozíciu, vrátane bázického rizika vyplývajúceho z iného miesta dodania a z nesúladu splatností;

d)

posudzujú, či je riziko zmien v komoditných krivkách riadne zachytené, ako sa vyžaduje článku 29 tohto nariadenia;

e)

posudzujú, či je riziko vega súvisiace s komoditným rizikom riadne zachytené, ako sa vyžaduje v článku 30 tohto nariadenia.

Na účely písmena c) príslušné orgány overujú, či inštitúcia modeluje dve rôzne komodity priamo alebo či zachytáva základ prostredníctvom bázického faktora rizika.
Článok 28 2

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) môžu príslušné orgány od inštitúcie požadovať, aby poskytla informácie uvedené v uvedených bodoch len pre najrelevantnejšie komodity, a môžu vykonať posúdenie týchto údajov stanovené v uvedenom odseku 1.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.