Artigo 33.o Avaliação do horizonte de liquidez dos fatores de risco

a)

Uma descrição do fator de risco;

b)

Se o fator de risco é modelizável na sequência da avaliação do caráter modelizável referido no artigo 325.o-BE do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e, caso o fator de risco seja modelizável, se esse fator de risco está incluído no subconjunto de fatores de risco modelizáveis referido no artigo 325.o-BC, n.o 2, alínea a), do mesmo regulamento;

c)

Uma descrição simples das entradas de dados utilizadas para avaliar o fator de risco;

d)

O horizonte de liquidez atribuído ao fator de risco nos termos do artigo 325.o-BD, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;

e)

Se a natureza do fator de risco não corresponde a qualquer categoria geral de fatores de risco, tal como exigido pelo artigo 1.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058;

f)

Se a natureza do risco captado pelo fator de risco e as entradas de dados utilizadas para esse fator de risco correspondem a fatores de risco que podem ser abrangidos por mais do que uma categoria geral de fatores de risco ou uma subcategoria geral de fatores de risco, tal como exigido pelo artigo 1.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058;

g)

Quando utilizado para modelizar um índice homogéneo, se a metodologia referida no artigo 1.o do Regulamento Delegado (UE) 2022/2058 ou a metodologia referida no artigo 2.o do mesmo regulamento foi utilizada para afetar o fator de risco à categoria geral e subcategoria adequada de fatores de risco do artigo 325.o-BD, quadro 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

a)

Utilizando os elementos referidos no n.o 1 do presente artigo:

b)

A instituição dispõe de critérios objetivos para identificar quando um fator de risco de spread de crédito se refere a um grau de investimento ou a uma posição de rendimento elevado;

c)

Caso a instituição aplique a derrogação prevista no artigo 325.o-BD, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 no que respeita à utilização de horizontes de liquidez mais longos no cálculo da medida do risco de perda esperada condicional referida no artigo 325.o-BB do mesmo regulamento e da medida de risco do cenário de esforço referida no artigo 325.o-BK do mesmo regulamento, a instituição distingue entre as posições pertencentes a mesas de negociação para as quais a derrogação é utilizada das mesas de negociação para as quais a derrogação não é utilizada;

d)

No âmbito da verificação mensal referida no artigo 325.o-BD, n.o 6, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, a instituição verifica se:

e)

Apenas uma moeda é considerada nacional para efeitos de afetação de um fator de risco à categoria geral «Taxa de juro» e à subcategoria «Moedas mais líquidas e moeda nacional» do artigo 325.o-BD, quadro 2, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.