2. Quando as instituições aplicam uma abordagem assente em fórmulas para identificar o período de …

Quando as instituições aplicam uma abordagem assente em fórmulas para identificar o período de stress , documentam, no mínimo, as seguintes matérias:

• i. Justificação para a escolha dos fatores de risco utilizados, caso seja aplicada uma abordagem baseada em fatores de risco e sempre que os fatores de risco selecionados forem em número inferior aos fatores de risco modelizados;
• ii. Justificação de quaisquer simplificações, caso seja utilizado um modelo de VaR simplificado para identificar o período histórico.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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