2. Wanneer instellingen een formulaire methode toepassen om de periode van spanningen vast te …

Wanneer instellingen een formulaire methode toepassen om de periode van spanningen vast te stellen, moeten ten minste de volgende rechtvaardigingen in de gerelateerde stukken worden gedocumenteerd:

• i. een rechtvaardiging van de keuze voor de gebruikte risicofactoren wanneer een op risicofactoren gebaseerde methode wordt toegepast en indien minder dan de gemodelleerde risicofactoren zijn geselecteerd;
• ii. een rechtvaardiging van de vereenvoudigingen wanneer een vereenvoudigd VaR-model wordt gebruikt om de historische periode vast te stellen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/