2. Nutzen Institute einen formelhaften Ansatz zur Bestimmung der Stressperiode, sollten zumindest …

Nutzen Institute einen formelhaften Ansatz zur Bestimmung der Stressperiode, sollten zumindest folgende Punkte in die dazugehörigen Unterlagen aufgenommen werden:

• i. eine Begründung für die Wahl der Risikofaktoren bei Anwendung eines risikofaktorbasierten Ansatzes oder wenn nicht alle modellierten Risikofaktoren berücksichtigt werden;
• ii. eine Begründung für etwaige Vereinfachungen, sofern zur Ermittlung des historischen Zeitraums ein vereinfachtes VaR-Modell herangezogen wird.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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