2. Når institutter anvender en formularisk metode til at identificere stressperioden, skal følgende …

Når institutter anvender en formularisk metode til at identificere stressperioden, skal følgende forhold som minimum behandles i den tilknyttede dokumentation:

• i. Begrundelse for valg af risikofaktorer, hvis der anvendes en risikofaktorbaseret metode, og når der vælges færre end de modellerede risikofaktorer.
• ii. Begrundelse for eventuelle forenklinger, når der anvendes en forenklet VaR-model til at identificere den historiske periode.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/