2. Ahol az intézmények a képleten alapuló megközelítés segítségével választják ki a …

Ahol az intézmények a képleten alapuló megközelítés segítségével választják ki a stresszidőszakot, a vonatkozó dokumentációban minimálisan az alábbiakra kell kitérni:

• i. Az alkalmazott kockázati tényezők kiválasztásának megindokolása kockázatitényező-alapú megközelítés alkalmazása esetén és ott, ahol a modellezett kockázati tényezőknél kevesebb kockázati tényezőt választottak ki.
• ii. Az egyszerűsítések indoklása abban az esetben, ha a múltbeli időszak kiválasztására egyszerűsített VaR modellt alkalmaztak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/