Guidelines on Stressed Value-At-Risk (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/02)

EBI pamatnostādnes par riskam pakļauto vērtību spriedzes apstākļos ........ 1 I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas ............................................................ 4

1. Priekšmets ................................................................................................. 4 2. Darbības joma un piemērošanas līmenis ......................................................... 4 3. Definīcijas .................................................................................................. 4 II sadaļa. Prasības attiecībā uz iestāžu riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos modelēšanu .................................................................................................................. 5

A. Spriedzes perioda identificēšana un apstiprināšana .................................... 5 4. Spriedzes perioda ilgums .............................................................................. 5 5. Kalibrēšanai izmantojamo spriedzes periodu skaits .......................................... 5 6. Pieeja attiecīgā vēsturiskā perioda identificēšanai ............................................ 6 7. Dokumentācija, kas apliecina spriedzes perioda identificēšanā izmantoto pieeju .. 7 B. Spriedzes perioda pārskatīšana .................................................................. 8 8. Biežums ................................................................................................... 8 9. Spriedzes perioda uzraudzība .................................................................. 8 C. Riskam pakļautās vērtības spriedzes apstākļos metodoloģija ..................... 8 10. Atbilstība riskam pakļautās vērtības metodoloģijai ................................ 9 11. Aplēsto vērtību novērtēšana riskam pakļautajai vērtībai spriedzes apstākļos ... 11 12. Aplēsto vērtību pārbaude .......................................................................... 12 13. Modeļa ievaddatu/izvaddatu pārbaude........................................................ 13 D. Darbības pārbaude .................................................................................... 13 14. Darbības pārbaude .................................................................................. 13 III. sadaļa. Nobeiguma noteikumi un īstenošana ............................................................. 14

15. Piemērošanas datums .............................................................................. 14 I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

III. EBA Guidelines on Stressed VaR ............................................................................. 6 Title I – Subject matter, Scope and Definitions ................................................................... 8

1. Subject matter ............................................................................................ 8 2. Scope and level of application ....................................................................... 8 3. Definitions .................................................................................................. 8 Title II – Requirements regarding institutions’ Stressed VaR modelling .................... 9

A. Identification and validation of the stressed period .................................... 9 4. Length of the stressed period ........................................................................ 9 5. Number of stressed periods to use for calibration ............................................ 9 6. The approach for identifying the appropriate historical period ......................... 10 7. Documentation to support the approach used to identify the stressed period .... 11 B. Review of the stressed period ................................................................... 12 8. Frequency ................................................................................................ 12 9. Monitoring the stressed period .................................................................... 12 C. Stressed VaR methodology ........................................................................ 13 10. Consistency with VaR methodology ............................................................ 13 11. Estimation of proxies for Stressed VaR ....................................................... 15 12. Validation of proxies ................................................................................ 16 13. Validation of model inputs/outputs ............................................................. 16 D. Use test ..................................................................................................... 17 14. Use test.................................................................................................. 17 Title III – Final Provisions and Implementation ................................................................. 17

15. Date of application ................................................................................... 17

7 Title I – Subject matter, Scope and Definitions