28. Pentr u ca instituțiile să se asigure că datele utilizate în cuantificarea riscurilor sunt …

Pentr u ca instituțiile să se asigure că datele utilizate în cuantificarea riscurilor sunt reprezentative pentru portofoliul de aplicare acoperit de modelul respectiv în conformitate cu partea a treia capitolul 3 secțiunea 6 sub - secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu articolul 45 alineatul (2) din STR privind metodologia de evaluare IRB, instituțiile trebuie să analizeze comparabilitatea datelor utilizate în vederea calculării ratelor de nerambursare medii pe termen lung sau LGD medii pe termen lung, menționate la articolul 179 alineatul (1) litera

• (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și, acolo unde este cazul, reprezentativitatea portofoliului potrivit articolului 179 alineatul (2) litera (b) din același regulament, sub următoarele aspecte:
• (a) domeniul de aplicare;
• (b) definiția stării de nerambursare;
• (c) distribuția caracteristicilor de risc relevante;
• (d) condițiile economice sau de piață curente și previzibile;
• (e) normele de creditare și politicile de recuperare.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/