|
+Článok 325ba 1. |
Článok 325ba 1.Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava požiadavky na vlastné zdroje pre portfólio všetkých pozícií priradených k trading deskom, pre ktoré bolo inštitúcii udelené povolenie uvedené v článku 325az ods. 2, ako vyššiu z týchto položiek:
a)
súčet týchto hodnôt:
i)
miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s článkom 325bb (ESt-1) a
ii)
miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s oddielom 5 (SSt-1); alebo
b)
súčet týchto hodnôt:
i)
priemer dennej miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie vypočítaný v súlade s článkom 325bb za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (ESavg), vynásobený multiplikačným koeficientom (mc) a
ii)
priemer dennej miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie vypočítaný v súlade s oddielom 5 za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (SSavg). Pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika s použitím interného modelu v súlade s prvým pododsekom inštitúcia nezahŕňa do výpočtu mier uvedených v písmenách a) a b) pre pozície vo vlastných dlhových nástrojoch svoje vlastné kreditné rozpätia. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|