+Článok 325an Korelácie rizika kreditného rozpätia v rámci skupiny pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP
---+Článok 325an 1.
---+Článok 325an 2.

Článok 325an Korelácie rizika kreditného rozpätia v rámci skupiny pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP

-

1. Prehľad

,
Článok 325an 1.

Medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa korelačný parameter ρk l stanovuje takto:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kde:
ρkl (tranche) sa rovná 1, ak sa dva referenčné tituly citlivostí k a l nachádzajú v rovnakej skupine a týkajú sa rovnakej sekuritizačnej tranže (viac ako 80 % prekrytie v zmysle pomyselných hodnôt), a 40 % v ostatných prípadoch;
ρkl (tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 80 % v ostatných prípadoch, a
ρkl (basis) sa rovná 1, ak sa dve citlivosti vzťahujú na rovnaké krivky, a 99,90 % v ostatných prípadoch.
Článok 325an 2.

Korelačné parametre uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na skupinu 25 v tabuľke 7 článku 325am ods. 1. Požiadavka na vlastné zdroje pre vzorec agregácie rizika delta v rámci skupiny 25 sa rovná súčtu absolútnych hodnôt čistých vážených citlivostí zaradených do danej skupiny:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy