+Člen 325bd Obdobja likvidnosti
---+Člen 325bd 1.
---+Člen 325bd 2.
---+Člen 325bd 3.
---+Člen 325bd 4.
---+Člen 325bd 5.
---+Člen 325bd 5a.
---+Člen 325bd 6.
---+Člen 325bd 7.
|
Člen 325bd Obdobja likvidnosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325bd 1.
|
Institucije razporedijo vsak dejavnik tveganja pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere jim je bilo izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), ali so v postopku pridobitve dovoljenja, v eno od širših kategorij dejavnikov tveganja, navedenih v razpredelnici 2 ter v eno od širših podkategorij dejavnikov tveganja iz navedene razpredelnice.
|
|
Člen 325bd 2.
|
Obdobje likvidnosti dejavnika tveganja pozicij iz odstavka 1 je obdobje likvidnosti zadevne širše podkategorije dejavnikov tveganja, v katero je bil dejavnik razporejen.
|
|
Člen 325bd 3.
|
Institucija se lahko z odstopanjem od odstavka 1 tega člena v zvezi z dano trgovalno enoto odloči nadomestiti obdobje likvidnosti široke podkategorije dejavnikov tveganja, navedenih v razpredelnici 2 tega člena z enim od daljših obdobij likvidnosti iz razpredelnice 1 člena 325bc. Če institucija sprejme tako odločitev, se daljše obdobje likvidnosti uporablja za vse dejavnike tveganja, ki so primerni za modeliranje, pozicij, dodeljenih tej trgovalni enoti, in ki so razporejeni v to širšo podkategorijo dejavnikov tveganja za namene izračuna mere delnega pričakovanega primanjkljaja v skladu s točko (c) člena 325bc(1). Institucija uradno obvesti pristojne organe o trgovalnih enotah in o širših podkategorijah dejavnikov tveganja, v zvezi s katerimi se je odločila za obravnavo iz prvega pododstavka.
|
|
Člen 325bd 4.
|
Za izračun mer delnih pričakovanih primanjkljajev v skladu s točko (c) člena 325bc(1) se dejansko obdobje likvidnosti danega dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, dane pozicije v trgovalni knjigi knjige in pozicije v netrgovalni knjigi, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje izračuna na naslednji način:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
pri čemer je:
|
EffectiveLH
|
=
|
dejansko obdobje likvidnosti;
|
|
Mat
|
=
|
zapadlost pozicije iz trgovalne knjige;
|
|
SubCatLH
|
=
|
dolžina obdobja likvidnosti dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, določena v skladu z odstavkom 1, in
|
|
minj LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
dolžina enega od obdobij likvidnosti iz razpredelnice 1 v členu 325bc, ki je najbližje obdobje likvidnosti nad zapadlostjo pozicije iz trgovalne knjige.
|
|
|
Člen 325bd 5.
|
Valutni pari, sestavljeni iz eura in valute države članice, ki sodeluje v ERM II, se vključijo v podkategorijo najlikvidnejših valutnih parov v širši kategoriji dejavnikov valutnega tveganja iz razpredelnice 2.
|
|
Člen 325bd 5a.
|
Valute držav članic, ki sodelujejo v ERM II, se vključijo v podkategorijo najlikvidnejših valut in domače valute v širši kategoriji dejavnikov obrestnega tveganja iz razpredelnice 2.
|
|
Člen 325bd 6.
|
Institucija preveri ustreznost razporeditve iz odstavka 1 vsaj enkrat mesečno.
|
|
Člen 325bd 7.
|
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih opredeli:
(a)
kako institucije razporedijo dejavnike tveganja pozicij iz odstavka 1 v širše kategorije dejavnikov tveganja in širše podkategorije dejavnikov tveganja za namene odstavka 1;
(b)
valute, ki sestavljajo podkategorijo najlikvidnejših valut v širši kategoriji dejavnikov obrestnega tveganja iz razpredelnice 2;
(c)
valutne pare, ki sestavljajo podkategorijo najlikvidnejših valutnih parov v širši kategoriji dejavnikov valutnega tveganja iz razpredelnice 2;
(d)
opredelitev majhne in velike tržne kapitalizacije za namene podkategorije cene lastniških finančnih instrumentov in nestanovitnosti v širši kategoriji dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov v razpredelnici 2.
EBA te osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do 28. marca 2020. Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
Razpredelnica 2
|
Širše kategorije dejavnikov tveganja
|
Širše podkategorije dejavnikov tveganja
|
Obdobja likvidnosti
|
Dolžina obdobja likvidnosti (v dnevih)
|
|
Obrestno tveganje
|
Najlikvidnejše valute in domača valuta
|
1
|
10
|
|
Druge valute (brez najlikvidnejših valut)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost
|
4
|
60
|
|
Druge vrste
|
4
|
60
|
|
Tveganje kreditnega razmika
|
Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, držav članic
|
2
|
20
|
|
Krite obveznice, ki so jih izdale kreditne institucije v državah članicah (naložbeni razred)
|
2
|
20
|
|
Državne obveznice (naložbeni razred)
|
2
|
20
|
|
Državne obveznice (visok donos)
|
3
|
40
|
|
Podjetniške obveznice (naložbeni razred)
|
3
|
40
|
|
Podjetniške obveznice (visok donos)
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost
|
5
|
120
|
|
Druge vrste
|
5
|
120
|
|
Tveganje lastniških finančnih instrumentov
|
Cena lastniških finančnih instrumentov (velika tržna kapitalizacija)
|
1
|
10
|
|
Cena lastniških finančnih instrumentov (majhna tržna kapitalizacija)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost (velika tržna kapitalizacija)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost (majhna tržna kapitalizacija)
|
4
|
60
|
|
Druge vrste
|
4
|
60
|
|
Valutno tveganje
|
Najlikvidnejši valutni pari
|
1
|
10
|
|
Drugi valutni pari (brez najlikvidnejših valutnih parov)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost
|
3
|
40
|
|
Druge vrste
|
3
|
40
|
|
Blagovno tveganje
|
Cena energije in cena emisijskih kuponov
|
2
|
20
|
|
Cena plemenitih kovin in cena neželeznih kovin
|
2
|
20
|
|
Cene drugega blaga (brez cen energije, emisijskih kuponov, plemenitih kovin in neželeznih kovin)
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost energije in nestanovitnost emisijskih kuponov
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost plemenitih kovin in nestanovitnost neželeznih kovin
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnosti drugega blaga (brez nestanovitnosti energije, emisijskih kuponov, plemenitih kovin in neželeznih kovin)
|
5
|
120
|
|
Druge vrste
|
5
|
120
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|
