|
+Člen 455 1. |
Člen 455 1.Institucija, ki za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje uporablja notranje modele iz člena 325az, razkrije:
(a)
cilje pri opravljanju trgovalnih dejavnosti in postopke, ki se izvajajo za ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor tržnega tveganja;
(b)
politike iz člena 104(1) za določanje, katera pozicija se vključi v trgovalno knjigo;
(c)
splošen opis strukture trgovalnih enot, ki jih zajemajo notranji modeli, pri čemer se za vsako enoto vključi splošni opis poslovne strategije enote, njeni dovoljeni instrumenti in glavne vrste tveganj v zvezi s to enoto;
(d)
pregled pozicij iz trgovalne knjige, ki niso zajete v notranjih modelih, vključno s splošnim opisom strukture enote in vrst instrumentov, vključenih v enote ali kategorije enot v skladu s členom 104b;
(e)
strukturo in organizacijo funkcije upravljanja tržnega tveganja ter njeno vodenje;
(f)
obseg, glavne značilnosti in ključne izbire modeliranja različnih notranjih modelov, ki se uporabljajo za izračun zneskov izpostavljenosti tveganjem za glavne modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, ter opis, v kolikšni meri ti notranji modeli predstavljajo modele, ki se uporabljajo na konsolidirani ravni, po potrebi vključno s splošnim opisom naslednjega:
(i)
pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun pričakovanega primanjkljaja iz člena 325ba(1), točka (a), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov;
(ii)
metodologije, uporabljene za izračun mere tveganja za stresni scenarij iz člena 325ba(1), točka (b), razen specifikacij iz člena 325bk(3);
(iii)
pristopa modeliranja, uporabljenega za izračun kapitalske zahteve za tveganje neplačila iz člena 325ba(2), vključno s pogostostjo posodabljanja podatkov. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|