|
+Artikel 455 1. |
Artikel 455 1.Ett institut som använder de interna modeller som avses i artikel 325az för att beräkna sina kapitalbaskrav för marknadsrisk ska offentliggöra följande:
a)
Dess mål för genomförande av handelsverksamhet och de processer som införts för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera marknadsrisken.
b)
Riktlinjerna enligt artikel 104.1 för fastställande av vilka positioner som ska ingå i handelslagret.
c)
En allmän beskrivning av strukturen för de handlarbord som omfattas av internmodellerna, däribland för varje bord en allmän beskrivning av bordets affärsstrategi, de instrument som är tillåtna och de huvudsakliga risktyperna för det bordet.
d)
En översikt av de positioner i handelslagret som inte omfattas av internmodellerna, däribland en allmän beskrivning av bordets struktur och av de typer av instrument som ingår i borden eller i bordskategorierna i enlighet med artikel 104b.
e)
Strukturen för och organisationen av funktionen för marknadsriskhantering och styrning avseende marknadsrisk.
f)
Omfattningen av och huvuddragen och de viktigaste modelleringsvalen för de olika interna modeller som används för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen för de huvudmodeller som används på gruppnivå och en beskrivning av i vilken omfattning dessa interna modeller representerar de modeller som används på gruppnivå, däribland i tillämpliga fall en allmän beskrivning av följande:
i)
Den modelleringsansats som används för att beräkna expected shortfall enligt artikel 325ba.1 a, inbegripet hur ofta data uppdateras.
ii)
Den metodik som används för att beräkna det riskmått med stresscenarier som avses i artikel 325ba.1 b, förutom de specifikationer som anges i artikel 325bk.3.
iii)
Den modelleringsansats som används för att beräkna det kapitalbaskrav för fallissemangsrisk som avses i artikel 325ba.2, inbegripet hur ofta data uppdateras. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|