+Artikel 280c Tillägg för kreditsriskkategorin
---+Artikel 280c 1.
---+Artikel 280c 2.
---+Artikel 280c 3.
---+Artikel 280c 4.
---+Artikel 280c 5.
|
Artikel 280c Tillägg för kreditsriskkategorin
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 280c 1.
|
Vid tillämpning av punkt 2 ska instituten fastställa relevanta referensenheter avseende kredit för nettningsmängderna i enlighet med följande:
a)
Det ska finnas en referensenhet avseende kredit för varje emittent av ett referensskuldinstrument som är underliggande till en transaktion med ett enda namn som hänförs till kreditriskkategorin; transaktioner med ett enda namn ska endast hänföras till samma referensenhet avseende kredit om det referensskuldinstrument som är underliggande till dessa transaktioner emitteras av samma emittent.
b)
Det ska finnas en referensenhet avseende kredit för varje grupp av skuldreferensinstrument eller kreditderivat med ett enda namn som är underliggande till en transaktion med flera namn som hänförs till kreditriskkategorin; transaktioner med flera namn ska endast hänföras till samma referensenhet avseende kredit om den grupp av referensskuldinstrument eller kreditderivat med ett enda namn som är underliggande till dessa transaktioner har samma beståndsdelar.
|
|
Artikel 280c 2.
|
Vid tillämpning av artikel 278 ska instituten beräkna tillägget för kreditriskkategorin för en given nettningsmängd enligt följande:
där
|
|
=
|
tillägget för kreditriskkategorin
|
|
j
|
=
|
det index som anger alla de aktierisksäkringsmängder som fastställts i enlighet med artikel 277a.1 c och 277a.2 för nettningsmängden, och
|
|
|
=
|
tillägget för kreditriskkategorin för säkringsmängd j beräknat i enlighet med punkt 3.
|
|
|
Artikel 280c 3.
|
Instituten ska beräkna tillägget för kreditriskkategorin för säkringsmängd j enligt följande:
där
|
|
=
|
kreditriskkategorin för säkringsmängd j,
|
|
єj
|
=
|
koefficienten för säkringsmängdens regulatoriska faktor för säkringsmängd j, som fastställts i enlighet med artikel 280,
|
|
k
|
=
|
det index som anger referensenheten avseende kredit för nettningsmängderna som fastställts i enlighet med punkt 1,
|
|
|
=
|
korrelationsfaktorn för referensenheten avseende kredit k, om referensenheten avseende kredit k har fastställts i enlighet med punkt 1 a är ρkKredit = 50 %. Om referensenheten avseende kredit k har fastställts i enlighet med punkt 1 b är ρkKredit = 80 %, och
|
|
AddOn(Enhetk)
|
=
|
tillägget för referensenheten avseende kredit k, fastställt i enlighet med punkt 4.
|
|
|
Artikel 280c 4.
|
Instituten ska beräkna tillägget för referensenheten avseende kredit k enligt följande:
där
|
|
=
|
det faktiska teoretiska beloppet för referensenheten avseende kredit k beräknat enligt följande:
där
|
l
|
=
|
det index som anger riskpositionen, och
|
|
|
=
|
den regulatoriska faktor som är tillämplig på referensenheten avseende kredit k fastställd i enlighet med punkt 5.
|
|
|
|
Artikel 280c 5.
|
Instituten ska beräkna tillägget för referensenheten avseende kredit k enligt följande:
a)
För referensenheten avseende kredit k som fastställts i enlighet med punkt 1 a, ska
tilldelas en av de sex regulatoriska faktorerna i tabell 3 i denna punkt på grundval av en extern kreditbedömning av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut för motsvarande enskilda emittent. För en enskild emittent för vilken en kreditbedömning av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut inte är tillgänglig ska
i)
ett institut som använder metoden i kapitel 3 placera in den enskilda emittentens interna kreditvärdering i en av de externa kreditbedömningarna,
ii)
ett institut som använder metoden i kapitel 2 tilldela
till denna referensenhet avseende kredit. Om ett institut använder artikel 128 för att riskvikta motpartskreditriskexponeringen mot denna enskilda emittent, ska denna referensenhet avseende kredit dock tilldelas
.
b)
För referensenheten avseende kredit k som fastställts i enlighet med punkt 1 b ska följande gälla:
i)
Om en riskposition l som hänförs till referensenheten avseende kredit k är ett kreditindex som noterats på en erkänd börs ska
tilldelas en av de två regulatoriska faktorer som anges i tabell 4 i denna punkt på grundval av kreditkvaliteten hos majoriteten av dess enskilda beståndsdelar.
ii)
Om en riskposition l som hänförs till referensenheten avseende kredit k inte omfattas av led i) i detta led ska
vara det vägda genomsnittet av de regulatoriska faktorer som tilldelats till varje beståndsdel i enlighet med metoden i led a, varvid vikterna bestäms genom proportionen av beståndsdelarnas teoretiska belopp i den positionen.
Tabell 3
|
Kreditkvalitetssteg
|
Regulatorisk faktor för transaktioner med ett enda namn
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabell 4
|
Dominerande kreditkvalitet
|
Regulatorisk faktor för noterade index
|
|
Hög kreditvärdighet
|
0,38 %
|
|
Låg kreditvärdighet
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|