+Artikel 304 3.

Artikel 304 3.

Om ett institut som fungerar som en clearingmedlem använder metoderna i avsnitt 3 eller 6 i detta kapitel för att beräkna kapitalbaskraven för sina exponeringar ska följande bestämmelser tillämpas:

a) 

Genom undantag från artikel 285.2 får institutet använda en marginalriskperiod på minst fem bankdagar för sina exponeringar mot en kund.

b) 

Institutet ska tillämpa en marginalriskperiod på minst tio bankdagar för sina exponeringar mot en central motpart.

c) 

Om en nettningsmängd som ingår i beräkningarna uppfyller kraven i artikel 285.3 a får institutet, genom undantag från artikel 285.3, bortse från den gräns som anges i 285.3 a, förutsatt att nettningsmängden inte uppfyller villkoren i 285.3 b och inte innehåller några omtvistade transaktioner eller exotiska optioner.

d) 

Om en central motpart håller en variationsmarginal mot en transaktion och institutets säkerheter inte är skyddade mot en central motparts insolvens ska institutet tillämpa en marginalriskperiod som är den kortare av ett år och transaktionens återstående löptid, men minst 10 bankdagar.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder