+Artikel 325aq Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller aktierisk
---+Artikel 325aq 1.
---+Artikel 325aq 2.
---+Artikel 325aq 3.
---+Artikel 325aq 4.
---+Artikel 325aq 5.
|
Artikel 325aq Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller aktierisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325aq 1.
|
Korrelationsparametern för deltarisk ρkl mellan två känsligheter WS
k
och WS
l
inom samma undergrupp ska vara 99,90 %, där den ena är en känslighet för en aktieavistakurs och den andra en känslighet för en aktiereporänta och båda känsligheterna gäller samma aktieemittentnamn.
|
|
Artikel 325aq 2.
|
I andra fall än de som avses i punkt 1 ska korrelationsparametern ρkl mellan två känsligheter WSk och WSl för aktieavistakurs inom samma undergrupp fastställas till följande:
a)
15 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som faller under kategorin högt börsvärde och tillväxtmarknad (undergrupperna 1, 2, 3 eller 4).
b)
25 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som faller under kategorin högt börsvärde och utvecklad ekonomi (undergrupperna 5, 6, 7 eller 8).
c)
7,5 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som faller under kategorin lågt börsvärde och tillväxtmarknad (undergrupp 9).
d)
12,5 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som faller under kategorin lågt börsvärde och utvecklad ekonomi (undergrupp 10).
▼M12
e)
80 % mellan två känsligheter inom samma undergrupp som omfattas av endera indexundergruppen (undergruppsnummer 12 eller 13).
|
|
Artikel 325aq 3.
|
Korrelationsparametern ρkl
mellan två känsligheterWSk
och WSl
för aktiereporänta inom samma undergrupp ska fastställas i enlighet med punkt 2 a–d.
|
|
Artikel 325aq 4.
|
Mellan två känsligheter WSk och WSl inom samma undergrupp, där den ena avser känslighet för en aktieavistakurs och den andra känslighet för en aktiereporänta, och känsligheterna avser olika aktieemittentnamn, ska korrelationsparametern ρkl fastställas till de korrelationsparametrar som anges i punkt 2, multiplicerat med 99,90 %.
|
|
Artikel 325aq 5.
|
De korrelationsparametrar som specificeras i punkterna 1–4 ska inte tillämpas på undergrupp 11. För formeln för sammanräkning av deltarisk inom undergrupp 11 ska kapitalkravet vara lika med summan av absolutvärdena av de vägda nettokänsligheter som tilldelats till den undergruppen:
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|