+325.aq pants Kopas iekšējās korelācijas kapitāla vērtspapīru riskam
---+325.aq pants 1.
---+325.aq pants 2.
---+325.aq pants 3.
---+325.aq pants 4.
---+325.aq pants 5.

325.aq pants Kopas iekšējās korelācijas kapitāla vērtspapīru riskam

-

1. Pārskats

,
325.aq pants 1.
Delta riska korelācijas parametru ρκl starp diviem jutīgumiem S un S tajā pašā kopā nosaka kā 99,90 %, kur viens no tiem ir jutīgums pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu un otrs ir jutīgums pret kapitāla vērtspapīru repo likmi, un abi jutīgumi attiecas uz to pašu kapitāla vērtspapīru emitentu.
325.aq pants 2.

Citos gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu tajā pašā kopānosaka šādi:

a) 

15 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “liela tirgus kapitalizācija jaunietekmes tirgus ekonomikā” (1., 2., 3. vai 4. kopā);

b) 

25 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “liela tirgus kapitalizācija attīstītā ekonomikā” (5., 6., 7. vai 8. kopā);

c) 

7,5 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “maza tirgus kapitalizācija jaunietekmes tirgus ekonomikā” (9. kopā);

d) 

12,5 % starp diviem jutīgumiem tai pašā kopā, kas atbilst kategorijai “maza tirgus kapitalizācija attīstītā ekonomikā” (10. kopā);

▼M12

e) 

80 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst jebkurai indeksu kopai (12. vai 13. kopā).
325.aq pants 3.
Korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl pret kapitāla vērtspapīru repo likmēm tajā pašā kopā nosaka saskaņā ar 2. punkta a) līdz d) apakšpunktu.
325.aq pants 4.
Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā, ja viens no tiem ir jutīgums pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu un otrs ir jutīgums pret kapitāla vērtspapīru repo likmi, un abi jutīgumi attiecas uz dažādiem kapitāla vērtspapīru emitentiem, korelācijas parametru ρkl nosaka kā korelācijas parametrus, kas minēti 2. punktā, reizinot to ar 99,90 %.
325.aq pants 5.

Panta 1.–4. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 11. kopai. Kapitāla prasība attiecībā uz delta riska apkopošanas formulu 11. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajai kopai piesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības:

image

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti