+Článok 325aq Korelácie v rámci skupiny pre akciové riziko
---+Článok 325aq 1.
---+Článok 325aq 2.
---+Článok 325aq 3.
---+Článok 325aq 4.
---+Článok 325aq 5.

Článok 325aq Korelácie v rámci skupiny pre akciové riziko

-

1. Prehľad

,
Článok 325aq 1.
Korelačný parameter rizika delta ρκl medzi dvoma citlivosťami S a S v rámci rovnakej skupiny sa stanoví na 99,90 %, kde jedna je citlivosť na spotovú cenu akcií a druhá je citlivosť na akciovú repo sadzbu, keď sa obe citlivosti vzťahujú na rovnaký referenčný titul emitenta akcií.
Článok 325aq 2.

V iných prípadoch než v prípadoch uvedených v odseku 1 sa korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l voči spotovej cene akcie v rámci rovnakej skupiny stanoví takto:

a) 

15 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie veľkej trhovej kapitalizácie, rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo (skupina číslo 1, 2, 3 alebo 4);

b) 

25 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie veľkej trhovej kapitalizácie, rozvinuté hospodárstvo (skupina číslo 5, 6, 7 alebo 8);

c) 

7,5 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie malej trhovej kapitalizácie, rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo (skupina číslo 9);

d) 

12,5 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do kategórie malej trhovej kapitalizácie, rozvinuté trhové hospodárstvo (skupina číslo 10);

▼M12

e) 

80 % medzi dvoma citlivosťami v rámci rovnakej skupiny, ktoré spadajú do ktorejkoľvek z dvoch skupín indexov (skupina číslo 12 alebo 13).
Článok 325aq 3.
Korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WSk a WSl na akciové repo sadzby v rámci rovnakej skupiny sa stanoví v súlade s odsekom 2 písm. a) až d).
Článok 325aq 4.
Medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny, kde jedna je citlivosť na spotovú cenu akcií a druhá je citlivosť na akciovú repo sadzbu a obe citlivosti sa vzťahujú na rôzny referenčný titul emitenta akcií, sa korelačný parameter ρkl stanoví na základe korelačných parametrov špecifikovaných v odseku 2 vynásobených koeficientom 99,90 %.
Článok 325aq 5.

Korelačné parametre špecifikované v odsekoch 1 až 4 sa nevzťahujú na skupinu 11. Kapitálová požiadavka pre vzorec agregácie rizika delta v rámci skupiny 11 sa rovná súčtu absolútnych hodnôt čistých vážených citlivostí pridelených do danej skupiny:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy