+Artikel 383 Schablonmetod
---+Artikel 383 1.
---+Artikel 383 2.
---+Artikel 383 3.
|
Artikel 383 Schablonmetod
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383 1.
|
Den behöriga myndigheten ska ge ett institut tillstånd att beräkna sina kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk för en transaktionsportfölj med en eller flera motparter med hjälp av schablonmetoden i enlighet med punkt 3 i denna artikel efter att ha bedömt om institutet uppfyller följande krav:
a)
Institutet har inrättat en särskild enhet som ansvarar för institutets övergripande riskhantering och säkring av kreditvärdighetsjusteringsrisk.
b)
För varje berörd motpart har institutet utarbetat en lagstadgad modell för kreditvärdighetsjustering för att beräkna kreditvärdighetsjusteringen för den motparten i enlighet med artikel 383a.
c)
För varje berörd motpart kan institutet minst en gång i månaden beräkna känsligheterna i sin kreditvärdighetsjustering för de berörda riskfaktorerna i enlighet med artikel 383b.
d)
För alla positioner i godtagbara risksäkringar som beaktats i enlighet med artikel 386 vid beräkning av kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk med hjälp av schablonmetoden, kan institutet minst en gång i månaden beräkna dessa positioners känslighet för de relevanta riskfaktorer som fastställts i enlighet med artikel 383b.
e)
Institutet har inrättat en enhet för riskkontroll som är oberoende av de affärsdrivande handelsenheterna och från den enhet som avses i led a och som rapporterar direkt till ledningsorganet. Den enheten för riskkontroll ska ha ansvar för utformningen och tillämpningen av schablonmetoden och ska utarbeta och analysera månadsrapporter om resultatet av denna metod, och dessutom ska enheten för riskkontroll bedöma lämpligheten i institutets handelslimiter och inkludera resultaten av denna bedömning i sina månadsrapporter. Enheten för riskkontroll ska ha tillräckligt många anställda med lämplig kompetensnivå för att fylla sitt syfte.
Vid tillämpning av första stycket c i denna punkt avses med känsligheten i en motparts kreditvärdighetsjustering för en riskfaktor den relativa förändringen i värdet på den kreditvärdighetsjusteringen till följd av en förändring i värdet på en av de relevanta riskfaktorerna för den kreditvärdighetsjusteringen, beräknad med hjälp av institutets lagstadgade modell för kreditvärdighetsjustering i enlighet med artiklarna 383i och 383j. Vid tillämpning av första stycket d i denna punkt avses med känsligheten i en position i en godtagbar risksäkring för en riskfaktor den relativa förändringen i värdet på den positionen till följd av en förändring i värdet på en av de relevanta riskfaktorerna för den positionen, beräknad med hjälp av institutets prissättningsmodell i enlighet med artiklarna 383i och 383j.
|
|
Artikel 383 2.
|
Vid beräkning av kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk gäller följande definitioner:
1.
riskklass: någon av följande kategorier:
b)
Motpartskreditspreadrisk.
c)
Referenskreditspreadrisk.
2.
kreditvärdighetsjusteringsportfölj: den portfölj som består av den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen och de godtagbara risksäkringar som avses i punkt 1 d.
3.
aggregerad kreditvärdighetsjustering: summan av de kreditvärdighetsjusteringar som beräknats med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering för de motparter som avses i punkt 1 första stycket.
|
|
Artikel 383 3.
|
Instituten ska fastställa kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk med hjälp av schablonmetoden som summan av följande kapitalbaskrav beräknade i enlighet med artikel 383b:
a)
Kapitalbaskraven för deltarisk, som fångar upp risken för förändringar i institutets kreditvärdighetsjusteringsportfölj till följd av förändringar i de relevanta riskfaktorer som inte rör volatilitet.
b)
Kapitalbaskraven för vegarisk, som fångar upp risken för förändringar i institutets kreditvärdighetsjusteringsportfölj till följd av förändringar i de relevanta riskfaktorer som rör volatilitet.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|