+Artikel 383i Deltariskkänsligheter
---+Artikel 383i 1.
---+Artikel 383i 2.
---+Artikel 383i 3.
---+Artikel 383i 4.
---+Artikel 383i 5.
---+Artikel 383i 6.
|
Artikel 383i Deltariskkänsligheter
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383i 1.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheter som utgörs av ränteriskfaktorer enligt följande:
a)
Deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av riskfria räntor, samt i en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna, ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
rkt
|
= värdet på riskfaktor k, som utgörs av riskfria räntor, med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än rkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en riskfaktor som utgörs av riskfria räntor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än rkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
b)
Deltakänsligheterna för riskfaktorer som utgörs av inflationstakter samt av en godtagbar risksäkring för de riskfaktorerna ska beräknas enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en inflationsriskfaktor,
|
|
inflkt
|
= värdet på en inflationsriskfaktor k med löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en inflationsriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än inflkt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 2.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av avistaväxelkurser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
FXk
|
= värdet på avistaväxelkursriskfaktorn k,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än FXk
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än FXk
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 3.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av motpartskreditspreadar och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en riskfaktor för motpartskreditspreadrisk,
|
|
ccskt
|
= värdet på riskfaktor k för motpartskreditspreadrisk vid löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en riskfaktor för motpartskreditspreadrisk,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 4.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av referenskreditspreadar och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en referenskreditspreadriskfaktor,
|
|
rcskt
|
= värdet på referenskreditspreadriskfaktorn k vid löptid t,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en referenskreditspreadriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än ccskt
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 5.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av aktieavistakurser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en aktieavistakursriskfaktor,
|
|
EQ
|
= värdet på aktieavistakursen,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än EQ i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en aktieavistakursriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än EQ i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
|
Artikel 383i 6.
|
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av råvaruavistapriser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en råvaruavistaprisriskfaktor,
|
|
CTY
|
= värdet på råvaruavistapriset,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än CTY i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en råvaruavistaprisriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än CTY i prissättningsfunktionen Vi
.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|