31. Относно методологиите за измерване, оценка и обобщаване на риска, използвани в рамките на ВААК …

Относно методологиите за измерване, оценка и обобщаване на риска, използвани в рамките на ВААК, компетентните органи следва да гарантират, че получават от институциите следното:

• а. общо описание на основните характеристики на методологиите и моделите за количествено определяне/измерване, включително използвани показатели, допускания и параметри (напр. доверителни интервали, периоди на държане и др.) за всички рискови категории и подкатегории, които се използват за одобряване на методологии и модели от ръководния орган на институцията;
• б. посочване на използваните актуални данни, включително обяснение как използваните данни отразяват обхвата на дружествата от групата, включени във ВААК, както и дължината на динамичните редове;
• в. описание на основните разлики между методологиите и моделите за количествено определяне/измерване, използвани за целите на ВААК и използваните за изчисляване на минималните капиталови изисквания за рисковете, обхванати от Регламент (ЕС) № 575/2013 (в случай че дадена институция използва усъвършенствани модели, одобрени от компетентните органи). Това описание следва да се предоставя за всеки отделен риск по отделно и включва, наред с другото, информация относно различното използване на преходните минимални прагове по Базел I (член 500 от Регламент (ЕС) № 575/2013), различни допускания по отношение на рисковите параметри, доверителни интервали и др.;
• г. описание на подхода за сумиране на оценките на вътрешния капитал по обхванатите дружества и рискови категории, включително подход към ползите от диверсификация в рамките на един риск и между различните рисковете и/или към концентрациите, когато са обхванати от методиката на институцията.

6.2.2 Оперативна документация

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 500 Корекция за мащабни разпродажби

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.