31. Az illetékes hatóságoknak az ICAAP keretében alkalmazott kockázatmérésre, kockázatértékelésre …

Az illetékes hatóságoknak az ICAAP keretében alkalmazott kockázatmérésre, kockázatértékelésre és összegző módszertanokra vonatkozóan a következőket kell bekérniük az intézményektől:

• a. az intézmény irányító testülete által a módszertanok és modellek jóváhagyására alkalmazott számszerűsítési/mérési módszertanok és modellek – ideértve a kockázati kategóriák és alkategóriák vonatkozásában használatos mutatókat, kiinduló felt ételezéseket és paramétereket (pl. konfidencia intervallumok, tartási időszakok stb.) alapvető jellemzőinek általános ismertetése;
• b. az alkalmazott tényadatok meghatározása, beleértve annak magyarázatát, hogy az alkalmazott adatok hogyan tükrözik az ICAAP szerinti jogalanyok körét, ideértve az idősorok hosszát is;
• c. az ICAAP céljából és az 575/2013/EU rendelet szerinti kockázatok vonatkozásában a minimális szavatolótőke - követelmények kiszámítása céljából alkalmazott számszerűsítési/mérési módszertanok és modellek közötti főbb eltérések ismertetése (amennyiben az intézmény az illetékes hatóságok által jóváhagyott fejlett modelleket alkalmaz). Ilyen ismertetést kockázatonként kell készíteni, és ki kell térni többek között a Basel I - es átmeneti alsó korlát (az 575/2013/EU rendelet 500. cikke) eltérő alkalmazására, valamint a kockázati paraméterek, konfidencia intervallumok stb. tekintetében különböző kiinduló feltételezésekre vonatkozó információkra is;
• d. a jogalanyokra és az érintett kockázati kategóriákra vonatkozó belső tőkebecslések összegzése tekintetében alkalmazott megközelítés ismertetése, ideértve a kockázaton belüli és a kockázatok közötti diverzifikációs előnyöket és/vagy koncentrációkat érintő megközelítéseket, amennyiben az intézmény módszertana értelmében ilyeneket alkalmaznak.

6.2.2 Működési dokumentáció

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 500. cikk Tömeges elidegenítés miatti korrekciók

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.