31. U vezi s metodologijama mjerenja, procjene i agregiranja rizika koje se primjenjuju u okviru …

U vezi s metodologijama mjerenja, procjene i agregiranja rizika koje se primjenjuju u okviru ICAAP- a nadležna tijela trebala bi osigurati da od institucija prime sljedeće:

• a. opći opis glavnih obilježja metodologija i modela kvantifikacije/mjerenja, uključujući upotrijebljene pokazatelje, pretpostavke i parametre (npr. intervali pouzdanosti, razdoblja držanja itd.) za sve kategorije i potkategorije rizika koje se koriste kako bi upravljačko tijelo institucije odobrilo metodologije i modele;
• b. specifikaciju stvarnih upotrijebljenih podataka , uključujući objašnjenje o tome kako upotrijebljeni podaci odražavaju subjekte grupe obuhvaćene ICAAP - om, uključujući dužinu vremenskog niza podataka;
• c. opis glavnih razlika između metodologija i modela kvantifikacije/mjerenja primijenjenih za svrhe ICAAP-a i onih primijenjenih za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za rizike obuhvaćene Uredbom (EU) br. 575/2013 (u slučaju da institucija upotrebljava napredne modele koje su odobrila nadležna tijela). Takav opis trebalo bi dostaviti za svaki rizik pojedina čno, a on bi trebao uključivati, među ostalim, informacije o različitoj upotrebi prijelaznih pragova iz Basela I (članak 500. Uredbe (EU) br. 575/2013), različite pretpostavke u vezi s parametrima rizika, intervalima pouzdanosti itd.;
• d. opis pristupa agregir anju procjena internog kapitala za obuhvaćene subjekte i kategorije rizika, uključujući pristup koristima i/ili koncentracijama diversifikacije unutar rizika i između rizika, ako se one uzimaju u obzir u metodologiji institucije.

6.2.2 Radna dokumentacija

1. Pregled

1.1 Reference

• Članak 500. Prilagodba za prodaje velikih razmjera

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.