31. Příslušné orgány by měly zajistit, že jim instituce v souvislosti s metodikou používanou v …

Příslušné orgány by měly zajistit, že jim instituce v souvislosti s metodikou používanou v rámci interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti při měření, hodnocení a agregaci ri zik předložily:

• a. obecný popis klíčových metodik a modelů pro kvantifikace a měření rizik, včetně použitých ukazatelů, předpokladů a parametrů (např. intervalů spolehlivosti, doby držení atd.), za všechny kategorie a podkategorie rizik používané řídicím orgá nem instituce pro schvalování metodik a modelů;
• b. specifikace skutečně použitých údajů, včetně vysvětlení toho, jak použité údaje zohledňují subjekty skupiny zahrnuté do interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti, včetně délky využívaných časových řad;
• c. popis hlavních rozdílů mezi metodikami a modely kvantifikace/měření používanými pro účely interního postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti a metodikami a modely používanými k výpočtu minimálních kapitálových požadavků pro rizika, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 575/2013 (jestliže instituce používá pokročilé modely schválené příslušnými orgány). Popis by měl obsahovat informace o jednotlivých rizicích a měl by mimo jiné zahrnovat informace o odlišném uplatňování přechodných opatření dle článku 500 nařízení (EU) č. 575/2013 a o odlišných předpokladech ohledně rizikových parametrů, intervalů spolehlivosti atd.;
• d. popis přístupu k agregaci interně stanovených kapitálových požadavků za jednotlivé subjekty a jednotlivé kategorie rizik, včetně popisu přístupu k zohlednění přínosů diverzifikace v rámci jednotlivých rizik a mezi riziky, popř. negativního dopadu koncentrace, jestliže se metodika instituce touto problematikou zabývá. 6.2.2 Provozní dokumentace

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 500 Úprava pro odprodej ve velkém rozsahu

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.