31. Pokiaľ ide o metodiky merania, hodnotenia a agregácie rizík použitých v rámci ICAAP, príslušné …

Pokiaľ ide o metodiky merania, hodnotenia a agregácie rizík použitých v rámci ICAAP, príslušné orgány sú povinné zabezpečiť, aby od inštitúcií dostali:

• a. všeobecný opis kľúčových vlastností metodík a modelov kvantifikácie/ merania vrátane použitých metrík, predpokladov a parametrov (napr. intervaly spoľahlivosti, obdobia držby atď.) pre všetky kategórie a podkategórie rizík, ktoré riadiaci orgán inštitúcie používa na schválenie metodík a modelov,
• b. spresnenie skutočných použitých údajov vrátane vysvetlenia toho, ako použité údaje zohľadňujú rozsah skupinových subjektov zahrnutých do ICAAP vrátane dĺžky časových radov,
• c. opis hlavných rozdielov medzi metodikami a modelmi kvantifikácie/merania používanými na účely ICAAP a tými, ktoré sa používajú na výpočet minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje pre riziká, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 575/2013 (v prípade, že inštitúcia používa pokročilé modely schválené príslušnými orgánmi). Tento opis by mal byť poskytnutý na báze jednotlivých rizík a obsahovať okrem iného informácie o odlišnom používaní prechodných najnižších úrovní podľa dohody Bazilej I [článok 500 nariadenia (EÚ) č. 575/2013], odlišných predpokladov týkajúcich sa parametrov rizika, intervalov spoľahlivosti atď.,
• d. opis prístupu k agregovaniu odhadov interného kapitálu pre zahrnuté subjekty a rizikové kategórie vrátane prístupu k určeniu diverzifikačného efektu v rámci rizika a medzi rizikami a/alebo koncentráciám, ak sú zohľadnené v metodike inštitúcie.

6.2.2 Prevádzková dokumentácia

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 500 Úprava za predaje vo veľkom rozsahu

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.