31. No que respeita às metodologias de medição, avaliação e agregação dos riscos, as autoridades …

No que respeita às metodologias de medição, avaliação e agregação dos riscos, as autoridades competentes devem certificar-se de que recebem das instituições:

• a. uma descrição geral das características principais dos modelos e metodologias de quantificação/medição, incluindo os indicadores, os pressupostos e os parâmetros utilizados (p. ex., intervalos de confiança, períodos de detenção, etc.) para todas as categorias e subcategorias de riscos que são utilizadas para a aprovação dos modelos e metodologias pelo órgão de administração da instituição;
• b. uma especificação dos dados efetivamente utilizados, incluindo uma explicação da forma como esses dados refletem o âmbito das entidades do grupo abrangidas pelo ICAAP, e incluindo a profundidade das séries temporais;
• c. uma descrição das principais diferenças entre os modelos e metodologias de quantificação/medição utilizados para efeitos do ICAAP e os utilizados para o cálculo dos requisitos mínimos de fundos próprios para os riscos abrangidos pelo Regulamento (UE) n. o 575/2013 (caso uma instituição utilize modelos avançados

aprovados pelas autoridades competentes). Essa descrição deve ser fornecida risco a risco e incluir, nomeadamente, informações sobre a diferente utilização dos limites mínimos transitórios de Basileia I (artigo 500. o do Regulamento (UE) n. o 575/2013), os

diferentes pressupostos relativos aos parâmetros de risco, os intervalos de confiança, etc.;

• d. uma descrição do método utilizado para a agregação das estimativas de capital interno para as entidades e as categorias de riscos abrangidas, incluindo o método para as concentrações e/ou os benefícios da diversificação intrarrisco e inter-risco, quando tidos em conta pela metodologia da instituição.

6.2.2 Documentação operacional

1. Visão geral

1.1 Referências

• Artigo 500.o Ajustamento para cessões em grande escala

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.