114. За оценката на бъдещите загуби в стрес тестовете институциите следва, когато е уместно, да …

За оценката на бъдещите загуби в стрес тестовете институциите следва, когато е уместно, да разчитат на параметри на кредитния риск, различни от използваните при изчислението на капиталовите изисквания, които обикновено са параметри за целия цикъл или хибридни параметри (комбинация от параметрите за целия цикъл и параметрите за момент във времето) за PD и при условия на спад за LGD . По - специално институциите следва, когато е уместно, да прилагат прогнози въз основа на параметри за момент във времето в съответствие с остротата на сценария за целите на оценката на кредитните загуби.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.