114. Pri odhade budúcich strát v stresových testoch by sa v prípade potreby inštitúcie mali opierať …

Pri odhade budúcich strát v stresových testoch by sa v prípade potreby inštitúcie mali opierať o parametre úverového rizika odlišné od parametrov uplatnených pri kalkulácii kapitálových požiadaviek, kedy zvyčajne ide o parametre TTK (through -the- cycle) alebo hybridné parametre [kombinácia parametra TTK a parametra v určitom časovom momente (point -in- time, PIT)) pre riziko PD, a podmienky poklesu pre LGD. Ak je to relevantné, inštitúcie by mali uplatniť najmä odhady založené na parametroch PIT, ktoré sú v súlade so závažnosťou scenára určeného na odhad úverových strát.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.