114. W celu oszacowania przyszłych strat w ramach testów warunków skrajnych instytucje powinny, w …

W celu oszacowania przyszłych strat w ramach testów warunków skrajnych instytucje powinny, w stosownych przypadkach, polegać na parametrach ryzyka kredytowego innych niż te stosowane przy obliczaniu wymogów kapitałowych, które są zazwyczaj parametrami całego cyklu koniunkturalnego lub parametrami hybrydowymi (kombinacja parametrów całego cyklu koniunkturalnego i parametrów „w danym momencie”) w odniesieniu do PD oraz w warunkach pogorszenia koniunktury w przypadku LGD. W szczególności w celu oszacowania strat kredytowych instytucje powinny, w stosownych przypadkach, stosować szacunki oparte na parametrach występujących w danym momencie, zgodnie z dotkliwością scenariusza.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.