114. Para el cálculo de pérdidas futuras en las pruebas de resistencia, las entidades deberán, en …

Para el cálculo de pérdidas futuras en las pruebas de resistencia, las entidades deberán, en caso apropiado, hacer uso de parámetros de riesgo de crédito distintos de los aplicados en el cálculo de los requerimientos de capital, los cuales son normalmente parámetros through-the-cycle (“TTC”) o híbridos (una combinación de parámetros TTC y parámetros point in time o “PIT”) para la PD y bajo condiciones de recesión para la LGD. En particular, de ser relevante, las entidades deberán aplicar estimaciones basadas en parámetros PIT de acuerdo con la severidad del escenario a efectos de estimar las pérdidas crediticias.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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