114. Für die Schätzung künftiger Verluste im Rahmen von Stresstests sollten sich die Institute …

Für die Schätzung künftiger Verluste im Rahmen von Stresstests sollten sich die Institute gegebenenfalls auf Kreditrisikoparameter verlassen, die von denjenigen abweichen, die bei der Berechnung der Kapitalanforderungen verwendet werden und bei denen es sich üblicherweise um Through-the-Cycle-Parameter oder hybride Parameter (eine Kombination aus Through-the-Cycle-Parametern und Point-in-Time-Parametern) für die PD und um Parameter unter Abschwungbedingungen für die LGD handelt. Insbesondere sollten die Institute für die Schätzung von Kreditausfällen, in Übereinstimmung mit dem Schweregrad des Szenarios, auf Point-in-Time-Parametern beruhende Schätzungen anwenden, soweit diese relevant sind.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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