114. Pour l’estimation des pertes futures dans les tests de résistance, les établissements …

Pour l’estimation des pertes futures dans les tests de résistance, les établissements devraient, le cas échéant, se fonder sur des paramètres de risque de crédit différents de ceux utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, qui sont généralement des paramètres de cycle complet ou hybrides (combinaison de paramètres de cycle complet et de paramètres ponctuels) pour la PD et dans des conditions de ralentissement pour la LGD. En particulier, les établissements devraient, le cas échéant, appliquer des estimations fondées sur des paramètres ponctuels en fonction de la sévérité du scénario afin d’estimer les pertes de crédit.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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