239. За постигане на цялостно разбиране на профила на риска към дружеството на инвестиционния …

За постигане на цялостно разбиране на профила на риска към дружеството на инвестиционния посредник, компетентните органи следва да преразгледат рамката за вътрешно управление и управление на риска, която намалява риска, произтичащ от търговския поток, концентрацията и неизпълнението от страна на контрагента. За тази цел компетентните органи трябва да оценят следните елементи, като вземат предвид обема, естеството и сложността на дейностите на инвестиционния посредник:

• а) инвестиционният посредник има стабилна, ясно формулирана и документирана стратегия за риска по отношение на търговския поток, концентрацията и неизпълнението от страна на контрагента, одобрена от своя ръководен орган;
• б) стратегията за риска на инвестиционния посредник отразява по подходящ начин склонността на инвестиционния посредник към тези рискове и съответства на общата склонност за поемане на риск;
• в) инвестиционният посредник разполага с подходяща организационна рамка за управление, измерване, наблюдение и контрол на рисковете от концентрация и неизпълнение от страна на контрагента, с достатъчни (качествени и количествени) човешки и технически ресурси;
• г) инвестиционният посредник има ясно определени политики и процедури за идентифициране, управление, измерване и контрол на рисковете за дружеството, включително лимити, отразяващи склонността за поемане на риск, определени от Съвета;
• д) инвестиционният посредник разполага с подходяща рамка за идентифициране, разбиране и измерване на риска за дружеството, в съответствие с размера и сложността на инвестиционния посредник и тази рамка отговаря на съответните минимални изисквания съгласно

77 съответното европейско и национално транспониращо законодателство; и

• е) инвестиционният посредник има устойчива и цялостна рамка за контрол и надеждни защити за редуциране на своя риск за дружеството в съответствие със стратегията си за управление на риска и склонност за поемане на риск.

6.5.4 Резюме на констатациите и оценка

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.