239. A befektetési vállalkozás üzleti kockázattal kapcsolatos profiljának átfogó megértése …

A befektetési vállalkozás üzleti kockázattal kapcsolatos profiljának átfogó megértése érdekében az illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a kereskedési folyamatokból, a koncentrációból és a partnerek nemteljesítéséből eredő kockázatot csökkentő irányítási és kockázatkezelési keretet. E célból az illetékes hatóságoknak értékelniük kell a következő elemeket, figyelembe véve a befektetési vállalkozás tevékenységeinek volumenét, jellegét és összetettségét:

• a. a befektetési vállalkozás megbízható, egyértelműen megfogalmazott és dokumentált kockázati stratégiával rendelkezik a kereskedési forgalom, a koncentráció és a partnerek nemteljesítése tekinteté ben, amelyet a vezető testülete jóváhagyott;
• b. a befektetési vállalkozás kockázati stratégiája megfelelően tükrözi a befektetési vállalkozás e kockázatok iránti étvágyát, és összhangban van az általános kockázatvállalási hajlandósággal;
• c. a befektetési vállalk ozás megfelelő szervezeti kerettel rendelkezik a koncentrációs és partner általi nemteljesítési kockázatok kezelésére, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére, elegendő (minőségi és mennyiségi) emberi és technikai erőforrással;
• d. a befektetési vállalkoz ás egyértelműen meghatározott szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a vállalkozások közötti kockázatok azonosítására, kezelésére, mérésére és ellenőrzésére, beleértve a Testület által meghatározott kockázatvállalási hajlandóságot tükröző határértékeket is;
• e. a befektetési vállalkozás a befektetési vállalkozás méretével és összetettségével összhangban megfelelő kerettel rendelkezik a vállalkozásokat érintő kockázatok azonosítására, megértésére és mérésére, és hogy ez a keretrendszer megfelel-e a vonatkozó uniós és nemzeti végrehajtási jogszabályok szerinti vonatkozó minimumkövetelményeknek; és
• f. a befektetési vállalkozás a kockázatkezelési stratégiájával és a kockázatvállalási hajlandósággal összhangban erős és átfogó kontrollkerettel és szilárd biztosítékokkal rendelkezik a vállalkozás kockázatainak csökkentésére.

6.5.4 Az eredmények összesítése és a pontszám meghatározása

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.