239. Aby bylo možné komplexně porozumět profilu investičního podniku z hlediska rizik pro podnik …

Aby bylo možné komplexně porozumět profilu investičního podniku z hlediska rizik pro podnik, měly by příslušné orgány přezkoumat rámec pro správu a řízení rizik, který snižuje riziko vyplývající z obchodního toku, koncentrace a selhání protistrany. Za tímto účelem by příslušné orgány měly při zohlednění objemu, povahy a složitosti činností investičního podniku posoudit tyto prvky:

• a. investiční podnik má řádnou, jasně formulovanou a zdokumentovanou strategii rizik, pokud jde o objem obchodování, koncentraci a selhání protistrany, schválenou jejich vedoucím orgánem;
• b. strategie investičního podniku v oblasti řízení rizik řádně odráží rizikový apetit v oblasti těchto rizik a je v souladu s celkovým rizikovým apetitem;
• c. investiční podnik má vhodný organizační rámec pro řízení, měření, sledování a kontrolu rizika koncentrace a rizika selhání protistrany s dostatečnými (jak kvalitativními, tak kvantitativními) lidskými a technickými zdroji;

65

• d. investiční podnik má jasně definované zásady a postupy pro identifikaci, řízení, měření a kontrolu rizik pro podnik, včetně limitů odrážejících rizikový apetit stanovený vedoucím orgánem;
• e. investiční podnik má odpovídající rámec pro identifikaci, pochopení a měření rizik pro podnik v souladu s velikostí a složitostí investičního podniku a tento rámec splňuje příslušné minimální požadavky podle příslušných unijních a vnitrostátních prováděcích předpisů a
• f. investiční podnik má silný a komplexní rámec kontroly a spolehlivá ochranná opatření umožňující snížit rizika pro podnik v souladu se strategií a rizikovým apetitem v oblasti tržního rizika.

6.5.4 Souhrn zjištění a stanovení skóre

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.