239. Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o riziko …

Na dosiahnutie komplexného pochopenia profilu investičnej spoločnosti, pokiaľ ide o riziko vyplývajúce zo vzťahu so spoločnosťou, príslušné orgány preskúmajú riadenie a správu a rámec riadenia rizík, ktoré znižujú riziko vyplývajúce z obchodného toku, koncentrácie a zlyhania protistrany. Na tento účel príslušné orgány posúdia tieto prvky, pričom by mali zohľadniť objem, povahu a zložitosť činností investičnej spoločnosti:

• a. investičná spoločnosť má riadnu, jasne formulovanú a zdokumentovanú stratégiu rizík, pokiaľ ide o tok obchodovania, koncentráciu a zlyhanie protistrany, schválenú jej riadiacim orgánom;
• b. stratégia investičnej spoločnosti v oblasti rizika náležite vyjadruje jej ochotu podstupovať tieto riziká a je v súlade s celkovou ochotou podstupovať riziká;
• c. investičná spoločnosť má vhodný organizačný rámec na riadenie, meranie, monitorovanie a kontrolu rizík koncentrácie a zlyhania protistrany s dostatočnými (kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi) ľudskými a technickými zdrojmi;
• d. investičná spoločnosť má jasne vymedzené politiky a postupy na identifikáciu, riadenie, meranie a kontrolu rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou vrátane limitov odrážajúcich ochotu podstupovať riziká stanovených správnou radou;

69

• e. investičná spoločnosť má vhodný rámec na identifikáciu a meranie rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou a na porozumenie tomuto riziku, ktorý je v súlade s veľkosťou a zložitosťou investičnej spoločnosti a spĺňa príslušné minimálne požiadavky v súlade s príslušnými vykonávacími právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi a
• f. investičná spoločnosť má pevný a komplexný rámec kontroly a spoľahlivé záruky na zmiernenie svojho rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou v súlade so svojou stratégiou riadenia rizika a ochotou podstupovať riziká.

6.5.4 Zhrnutie zistení a bodovanie

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.