239. Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać …

Aby w pełni zrozumieć profil ryzyka dla firmy inwestycyjnej, właściwe organy powinny dokonać przeglądu ram zarządzania i zarządzania ryzykiem, które ograniczają ryzyko wynikające z przepływów handlowych, koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta. W tym celu właściwe organy powinny ocenić następujące elementy, uwzględniając wielkość, charakter i złożoność działalności firmy inwestycyjnej:

• a. czy firma inwestycyjna posiada solidną, jasno sformułowaną i udokumentowaną strategię w zakresie ryzyka dotyczącą przepływów handlowych, koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta, zatwierdzoną przez jej organ zarządzający;

72

• b. czy strategia firmy inwestycyjnej w zakresie ryzyka właściwie odzwierciedla gotowość firmy inwestycyjnej do podejmowania ryzyka i jej ogólny apetyt na ryzyko;
• c. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy organizacyjne dotyczące pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka koncentracji i niewykonania zobowiązań przez kontrahenta oraz zarządzania tym ryzykiem, z wystarczającymi (zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi) zasobami kadrowymi i technicznymi;
• d. czy firma inwestycyjna posiada jasno określone zasady i procedury dotyczące identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka dla firmy oraz zarządzania tym ryzykie m, w tym limity odzwierciedlające apetyt na ryzyko ustalone przez organ zarządzający;
• e. czy firma inwestycyjna posiada odpowiednie ramy umożliwiające identyfikację, zrozumienie i pomiar ryzyka dla firmy, stosownie do wielkości i złożoności firmy inwestycyjnej, i czy ramy te spełniają odpowiednie wymogi minimalne wynikające z właściwych przepisów wykonawczych UE i krajowych; oraz
• f. czy firma inwestycyjna posiada solidne i kompleksowe ramy kontroli i prawidłowe mechanizmy bezpieczeństwa ograniczające jej ekspozycję na ryzyko dla firmy zgodnie z jej strategią w zakresie ryzyka i apetytem na ryzyko.

6.5.4 Podsumowanie ustaleń i punktacja

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.