|
+Член 455 1. |
Член 455 1.Институция, която използва вътрешните модели, посочени в член 325ащ, за изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, оповестява:
a)
целите си при извършването на дейности по търгуване и прилаганите процеси за идентифициране, измерване, наблюдение и контрол на пазарния риск;
б)
правилата, посочени в член 104, параграф 1, за определяне кои позиции се включват в търговския портфейл;
в)
общо описание на структурата на бюрата за търгуване в обхвата на вътрешните модели, включително за всяко бюро принципно описание на неговата бизнес стратегия, позволените от нея инструменти и основните видове риск във връзка с това бюро;
г)
преглед на позициите в търговския портфейл, които не са от обхвата на вътрешните модели, включително общо описание на структурата на бюрата и на видовете инструменти, включени в бюрата или в категориите бюра в съответствие с член 104б;
д)
структурата и организацията на функцията за управление на пазарния риск и нейното управление;
е)
обхвата, основните характеристики и основните избори, направени при моделирането на различните вътрешни модели, използвани за изчисляване на рисковите експозиции за основните модели на консолидирано ниво, и описание до каква степен тези вътрешни модели изчерпват моделите, използвани на консолидирано ниво, включително, когато е приложимо, принципно описание на следното:
i)
подхода на моделиране, използван за изчисляване на очаквания недостиг, посочен в член 325ба, параграф 1, буква а), включително честотата на актуализиране на данните;
ii)
методиката, използвана за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325ба, параграф 1, буква б), когато е в допълнение към спецификациите, предвидени в член 325бк, параграф 3;
iii)
подхода на моделиране, използван за изчисляване на капиталовото изискване за риска от неизпълнение, посочено в член 325ба, параграф 2, включително честотата на актуализиране на данните. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|