|
+Článek 455 1. |
Článek 455 1.Instituce, která pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku používá interní modely uvedené v článku 325az, zpřístupňuje:
a)
své cíle při provádění obchodních činností a zavedené postupy pro určení, měření, sledování a kontrolu tržního rizika;
b)
zásady uvedené v čl. 104 odst. 1 pro určení toho, která pozice má být zahrnuta do obchodního portfolia;
c)
obecný popis struktury obchodních útvarů, na něž se vztahují interní modely, včetně širšího popisu obchodní strategie každého útvaru, nástrojů v ní povolených a hlavních druhů rizik ve vztahu k tomuto útvaru;
d)
přehled pozic v obchodním portfoliu, na které se nevztahují interní modely, včetně obecného popisu struktury útvaru a druhů nástrojů zahrnutých v útvaru nebo v kategoriích útvarů v souladu s článkem 104b;
e)
strukturu a organizaci útvaru řízení tržního rizika a jeho správy;
f)
oblast působnosti, hlavní charakteristiky a klíčové volby modelování jednotlivých interních modelů, které se používají k výpočtu objemů rizikových expozic pro hlavní modely používané na konsolidované úrovni, a popis toho, do jaké míry jsou tyto interní modely reprezentací modelů používaných na konsolidované úrovni, případně včetně obecného popisu:
i)
modelovacího přístupu použitého k výpočtu očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a), včetně četnosti aktualizace údajů;
ii)
metodiky použité k výpočtu rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. b), s výjimkou specifikací uvedených v čl. 325bk odst. 3;
iii)
modelovacího přístupu použitého k výpočtu požadavku k riziku selhání uvedeného v čl. 325ba odst. 2, včetně četnosti aktualizace údajů. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|