|
+Članak 455. 1. |
Članak 455. 1.Institucija koja za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik primjenjuje interne modele iz članka 325.az objavljuje:
(a)
svoje ciljeve u aktivnostima trgovanja i uvedene procese radi identifikacije, mjerenja, praćenja i kontrole tržišnog rizika;
(b)
politike iz članka 104. stavka 1. za određivanje pozicije koju treba uključiti u knjigu trgovanja;
(c)
opći opis strukture organizacijskih jedinica za trgovanje obuhvaćenih internim modelima, uključujući detaljan opis poslovne strategije za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje, instrumente koji su njome dopušteni te glavne vrste rizika u odnosu na tu jedinicu za trgovanje;
(d)
pregled pozicija iz knjige trgovanja koje nisu obuhvaćene internim modelima, uključujući opći opis strukture organizacijske jedinice za trgovanje i vrste instrumenata dodijeljenih organizacijskim jedinicama za trgovanje ili kategorijama tih jedinica u skladu s člankom 104.b;
(e)
strukturu i organizaciju funkcije za upravljanje rizicima i rukovođenja;
(f)
opseg, glavna obilježja i najvažnije odabire modeliranja raznih internih modela primijenjenih za izračun iznosa izloženosti riziku za glavne modele primijenjene na konsolidiranoj razini te opis u kojoj mjeri ti interni modeli predstavljaju sve modele primijenjene na konsolidiranoj razini, uključujući ako je to primjenjivo, detaljan opis sljedećeg:
i.
pristupa modeliranju pri izračunu očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a), uključujući učestalost ažuriranja podataka;
ii.
metodologije izračuna mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.ba stavka 1. točke (b), osim specifikacija iz članka 325.bk stavka 3.;
iii.
pristupa modeliranju pri izračunu kapitalnog zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 325.ba stavka 2., uključujući učestalost ažuriranja podataka. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|