+Член 40 1

Член 40 1

1.   Когато оценяват спазването от страна на институцията на член 325бз, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с изискванията за ефективността и способността на модела за измерване на вътрешния риск да отчита нелинейните характеристики на опции и други продукти за институция, използваща подход, основан на чувствителността, компетентните органи проверяват дали:

а)

вътрешният модел за измерване на риска отчита поне съществените условия от първи и втори ред в апроксимациите в реда на Тейлър, за да се отрази промяната в цените вследствие на промените в съответните рискови фактори, включително кръстосания гама риск, представен от съществени съвместни движения на рисковите фактори;

б)

подходът, основан на чувствителността, води до подходящи резултати, включително когато рисковите фактори са подложени на силни сътресения.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.