+Artículo 40 1

Artículo 40 1

1.   Al evaluar el cumplimiento por parte de una entidad del artículo 325 ter nonies, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con los requisitos sobre la eficacia y la capacidad del modelo interno de medición de riesgos para reflejar las no linealidades de las opciones y otros productos en el caso de una entidad que utiliza un método basado en la sensibilidad, las autoridades competentes verificarán si:

a)

el modelo interno de medición de riesgos tiene en cuenta al menos los términos significativos de primer orden y de segundo orden de las aproximaciones de la serie de Taylor para reflejar la variación de los precios debida a cambios en los factores de riesgo pertinentes, incluido el riesgo «cross-gamma» representado por movimientos conjuntos significativos de los factores de riesgo;

b)

el método basado en la sensibilidad produce resultados adecuados, incluso cuando se aplican perturbaciones graves a los factores de riesgo.

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
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