+Artigo 40.o 1

Artigo 40.o 1

1.   Ao avaliarem o cumprimento, por parte de uma instituição, do artigo 325.o-BH, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 em relação aos requisitos relativos à eficácia e capacidade do modelo interno de medição dos riscos para captar a não linearidade das opções e de outros produtos para uma instituição que utiliza uma abordagem baseada na sensibilidade, as autoridades competentes devem verificar se:

a)

O modelo interno de medição dos riscos capta, pelo menos, os termos materiais de primeira e segunda ordem das aproximações em série de Taylor, a fim de refletir a variação dos preços resultante de variações nos fatores de risco relevantes, nomeadamente o risco gama cruzado representado por movimentos conjuntos materiais nos fatores de risco;

b)

A abordagem baseada na sensibilidade conduz a resultados adequados, nomeadamente quando são aplicados choques graves aos fatores de risco.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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