+Articolo 40 1

Articolo 40 1

1. Nel valutare la conformità di un ente all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione ai requisiti riguardanti l’efficacia del modello interno di misurazione del rischio e la sua capacità di riflettere le non linearità delle opzioni e di altri prodotti per un ente che utilizzi un metodo basato sulla sensibilità, le autorità competenti verificano se

il modello interno di misurazione del rischio rileva almeno i termini significativi di primo ordine e di secondo ordine delle approssimazioni della serie di Taylor per riflettere la variazione dei prezzi dovuta a variazioni dei fattori di rischio pertinenti, compreso il rischio cross-gamma rappresentato da variazioni congiunte rilevanti dei fattori di rischio;

b)	il metodo basato sulla sensibilità produce risultati appropriati, anche ove siano applicati gravi shock ai fattori di rischio.

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
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