+40. cikk 1

40. cikk 1

(1) Annak értékelése során, hogy az intézmény megfelel-e az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdése b) pontjának az érzékenységen alapuló módszert alkalmazó intézmény számára előírt, a belső kockázatmérési modell hatékonyságára és azon képességére vonatkozó követelmények tekintetében, amelyek az opciók és egyéb termékek nem lineáris jellegének mérésére irányulnak, az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy:

a belső kockázatmérési modell legalább a közelítő Taylor-sorok első és második lényeges tagját figyelembe veszi – beleértve a kockázati tényezők lényeges közös mozgásai képviselte cross-gamma kockázatot is – annak érdekében, hogy tükrözze az áraknak a releváns kockázati tényezők módosulása nyomán bekövetkező változásait;

b)	az érzékenységen alapuló megközelítés megfelelő eredményekhez vezet, beleértve azokat az eseteket is, amikor a kockázati tényezőket súlyos sokkhatásnak teszik ki.

1. Áttekintés

Megnevezés	Szabályozás

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények
Forrás	Követelmény

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
Forrás	Követelmény

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.